Ange prefer i add.rule()
Till sist, bland de grundläggande regelargumenten, finns argumentet prefer. I quantstrat använder order en "next-bar"-mekanism. Det innebär att om du får en signal på en tisdag, är det tidigast på onsdagen därpå som en position faktiskt kan uppfyllas. Detta kan dock lösas genom att lägga order som exekveras till nästa möjliga öppningskurs, i stället för att vänta en hel dag innan det är möjligt att köpa eller sälja tillgången.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i R
Övningsinstruktioner
- Sätt argumentet prefer till
"Open".
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Fill in the prefer argument in add.rule()
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal",
arguments = list(sigcol = "thresholdexit", sigval = TRUE, orderqty = "all",
ordertype = "market", orderside = "long",
replace = FALSE, prefer = "___"),
type = "exit")