Kom igångKom igång gratis

Tillämpa din egen indikator

Bra jobbat! Nu har du en bättre förståelse för indikatorer som funktioner som vem som helst kan skriva. Det är dags att tillämpa indikatorn du skapade i föregående övning. För det ändamålet använder du kommandot applyIndicators().

Från felsökning till filtrering – att veta hur man stegar sig igenom sin strategi är värdefull kunskap. Ibland uppstår fel i strategin och du behöver spåra dem. Kommandot applyIndicators() hjälper dig att identifiera sådana fel. Dessutom kan du ibland vilja titta på ett litet tidsavsnitt i din strategi, och den här övningen tränar dig på just det.

För att filtrera tidsseriedata använder du hakparenteser med startdatum, snedstreck och slutdatum. Båda datumen har samma format som argumenten from och to i getSymbols() som du använde i det första kapitlet. Paketen quantstrat, TTR och quantmod är återigen inlästa åt dig.

Den här övningen är en del av kursen

Finansiell handel i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Lägg till indikatorn DVO som du skapade i föregående övning med standardparametrarna. Ge den etiketten DVO_2_126.
  • Använd applyIndicators() för att skapa ett temporärt objekt test som innehåller de indikatorer du redan har tillämpat. Använd öppnings-, höga, låga och stängningspriser för SPY som din testmarknadsdata.
  • Filtrera datan till perioden 1 september 2013 till 5 september 2013.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Add the DVO indicator to your strategy
add.indicator(strategy = strategy.st, name = "___", 
              arguments = list(HLC = quote(HLC(mktdata)), navg = ___, percentlookback = ___),
              label = "___")

# Use applyIndicators to test out your indicators
test <- applyIndicators(strategy = ___, mktdata = OHLC(___))

# Subset your data between Sep. 1 and Sep. 5 of 2013
test_subset <- test["___/___"]
Redigera och kör kod