Kom igångKom igång gratis

Lägga till ett glidande medelvärde i finansiell data

Ett av de mest populära indikatorerna i en handelsstrategi är det 200-dagars enkla glidande medelvärdet (SMA). Det är ett tekniskt mått på ett aktiens genomsnittliga stängningskurs under de senaste 200 dagarna. Glidande medelvärden kan ha olika längder, till exempel 50 dagar, 100 dagar och så vidare.

När priset ligger över det 200-dagars glidande medelvärdet brukar en rad positiva saker inträffa – som stigande tillgångspris och låg volatilitet. Att visualisera en längre tidsperiod kan ge en tydlig bild av varför just den här indikatorn är så omtalad.

Paketet TTR innehåller funktionen SMA(), som beräknar glidande medelvärden. Den tar en prisserie x som indata och beräknar det aritmetiska medelvärdet över n dagar. Ett anrop till SMA() med ett lookback-fönster på 50 dagar kan se ut så här:

SMA(Cl(GDX), n = 50)

I den här övningen använder du funktionen SMA(). Paketen quantmod och TTR har laddats in i din arbetsmiljö, liksom objektet SPY.

Den här övningen är en del av kursen

Finansiell handel i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Skapa ett diagram över stängningspriserna för SPY.
  • Använd funktionen lines() för att lägga till ett 200-dagars SMA av stängningspriserna för SPY. Färga linjen röd genom att sätta argumentet col till "red".

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Plot the closing prices of SPY
___(___(___))

# Add a 200-day SMA using lines()
lines(___(___(___), n = ___), col = ___)
Redigera och kör kod