Kom igångKom igång gratis

Använda add.rule() för att implementera en avslutningsregel

Välkommen till kapitlet om regler! Regler i quantstrat kan bli mycket komplexa, men det här kapitlet går igenom detaljerna och hjälper dig att förstå hur de faktiskt fungerar. Regler är den sista komponenten i quantstrats trio av mekaniker – indikatorer, signaler och regler. Med regler kan du styra exakt hur du vill utforma din transaktion när du bestämmer dig för att agera på en signal.

Genomgående i det här kapitlet fortsätter du arbeta med strategin från tidigare kapitel (strategy.st). Strategin har tre regler – två avslutningsregler och en entréregel – så det finns ett antal övningar för att bygga upp en förståelse för hur regler fungerar i praktiken.

I den här övningen introduceras du till funktionen add.rule(), som låter dig lägga till anpassade regler i din strategi. Din strategi från tidigare kapitel (strategy.st) är förinstallerad i din arbetsmiljö.

Den här övningen är en del av kursen

Finansiell handel i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Ta en titt på add.rule()-anropet i din arbetsmiljö. Oroa dig inte för de många argumenten just nu.
  • Skapa en avslutningsregel med add.rule() genom att sätta argumentet type till exit.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Fill in the rule's type as exit
add.rule(strategy.st, name = "ruleSignal", 
         arguments = list(sigcol = "filterexit", sigval = TRUE, orderqty = "all", 
                        ordertype = "market", orderside = "long", 
                        replace = FALSE, prefer = "Open"), 
         type = "___")
Redigera och kör kod