Kom igångKom igång gratis

Förstå initialiseringsinställningar – IV

Nu när allt har fått ett namn måste du initialisera portföljen, kontot, orderna och strategin för att kunna producera resultat.

  • Portföljinitialisering med initPortf() kräver ett portföljnamn name som sträng, en vektor symbols med de instrument som används i backtestet, ett startdatum initDate och en valuta currency.
  • Kontoinitialisering med initAcct() liknar portföljinitialisering, men tar ett kontonamn name som sträng istället för ett nytt portföljnamn, ett befintligt portföljnamn portfolios och ett startkapital initEq.
  • Orderinitialisering med initOrders() kräver ett portföljnamn portfolio som sträng och ett startdatum initDate.
  • Strategiinitialisering med strategy() kräver ett namn name för strategin och att store är satt till TRUE.

Objekten initdate och initeq som du skapade i tidigare övningar har lästs in åt dig, liksom paketen quantstrat och quantmod.

Den här övningen är en del av kursen

Finansiell handel i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Använd initPortf() för att initialisera portföljen portfolio.st med "SPY", initdate och "USD" som argument.
  • Använd initAcct() för att initialisera kontot account.st med portfolio.st, initdate, "USD" och initeq som argument.
  • Använd initOrders() för att initialisera order med portfolio.st och initdate som argument.
  • Använd strategy() för att lagra en strategi med namnet strategy.st och store = TRUE som argument.

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Initialize the portfolio
initPortf(___, symbols = ___, initDate = ___, currency = ___)

# Initialize the account
initAcct(___, portfolios = ___, initDate = ___, currency = ___, initEq = ___)

# Initialize the orders
initOrders(___, initDate = ___)

# Store the strategy
strategy(___, store = ___)
Redigera och kör kod