Använda sigFormula()
Den sista signalfunktionen är lite mer öppen till sin natur. Funktionen sigFormula() använder strängutvärdering för att erbjuda stor flexibilitet när det gäller att kombinera indikatorer och signaler som du redan har lagt till i din strategi, i syfte att skapa sammansatta signaler. Även om en sådan allomfattande funktion kan verka komplicerad till en början, visar det sig att en sigFormula-signal – med rätt implementering och namngivning – är den enklaste typen av logiskt programmeringspåstående, inkapslat i quantstrats syntaktiska struktur.
I den här övningen får du en inblick i vad funktionen sigFormula kan göra, genom att gå igenom logiken manuellt. Du behöver använda funktionerna applyIndicators() och applySignals().
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i R
Övningsinstruktioner
- Använd
applyIndicators()med öppnings-, högsta-, lägsta- och stängningskurserna förSPYför att skapa ett datamängdsobjekt kallattest_init. - Använd
applySignals()medtest_initför att tillämpa de signaler du skrev i det här kapitlet. Spara det nya datamängdsobjektet somtest.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Create your dataset: test
test_init <- applyIndicators(strategy.st, mktdata = OHLC(___))
test <- applySignals(strategy = strategy.st, mktdata = ___)