Visualisera en indikator och gissa dess syfte – II
Relative Strength Index (RSI) är ytterligare en indikator som stiger vid positiva prisförändringar och sjunker vid negativa. Den beräknas som 100 - 100/(1 + RS), där RS är den genomsnittliga vinsten dividerat med den genomsnittliga förlusten under återblicksperioden. Beroende på periodens längd kan indikatorn fungera som allt från en reversion-indikator till ett trendfilter. Det finns flera sätt att beräkna RSI.
Som du redan vet tar RSI() emot en prisserie price och ett antal perioder n, med standardvärdet 14. Vissa handlare anser att RSI med 2 perioder – även känd som RSI 2 – har ännu viktigare egenskaper än RSI med 14 perioder.
I den här övningen tittar du inte på indikatorn ovanpå prisserien, utan på ett litet urval av SPY-data från ett år och hur RSI samspelar med priset. Paketen quantmod och TTR samt prisserien SPY har redan lästs in i din arbetsmiljö.
Den här övningen är en del av kursen
Finansiell handel i R
Övningsinstruktioner
- Plotta stängningspriset för
SPY. - Plotta RSI 2 för stängningspriset för
SPY. - Är det här en trend- eller reversion-indikator? Skriv ut ditt svar som antingen
"trend"eller"reversion"i konsolen.
Interaktiv övning med praktiskt arbete
Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.
# Plot the closing price of SPY
plot(___(___))
# Plot the RSI 2
plot(___(___(___), n = ___))
# What kind of indicator?
___