Kom igångKom igång gratis

Förstå initialiseringsinställningar – III

Nu fortsätter vi att konfigurera din strategi. Först anger du en handelsstorlek på 100 000 USD i ett objekt som heter tradesize – det bestämmer hur mycket du satsar på varje affär. Sedan anger du ditt startkapital på 100 000 USD i ett objekt som heter initeq.

Quantstrat kräver tre olika objekt för att fungera: ett konto, en portfölj och en strategi. Ett konto består av portföljer, och en portfölj består av strategier. I din första strategi finns bara ett konto, en portfölj och en strategi. Vi kallar dem "firststrat" för "first strategy".

Slutligen, innan du går vidare, måste du ta bort eventuella befintliga strategier med kommandot rm.strat(), som tar emot en sträng med namnet på strategin.

Paketen quantstrat och quantmod har redan laddats in åt dig.

Den här övningen är en del av kursen

Finansiell handel i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Definiera både tradesize och initeq som heltalsobjekt med värdet 100 000.
  • Sätt strategy.st, portfolio.st och account.st till "firststrat".
  • Ta bort den befintliga strategin strategy.st med hjälp av rm.strat().

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Define your trade size and initial equity
tradesize <- ___
initeq <- ___

# Define the names of your strategy, portfolio and account
strategy.st <- ___
portfolio.st <- ___
account.st <- ___

# Remove the existing strategy if it exists
rm.strat(___)
Redigera och kör kod