Kom igångKom igång gratis

Förstå initialiseringsinställningar – I

Definiera grundläggande kod

Dags att sätta igång med att skapa vår första strategi i quantstrat. I den här övningen behöver du fylla i tre datum:

  1. Ett initialiseringsdatum för din backtest.
  2. Startdatum för dina data.
  3. Slutdatum för dina data.

Initialiseringsdatumet måste alltid komma före startdatumet för dina data, annars uppstår allvarliga fel i resultatet av din backtest.

Du bör också ange vilken tidszon och valuta du ska arbeta med, med hjälp av funktionerna Sys.setenv() respektive currency(). Här är ett exempel:

Sys.setenv(TZ = "Europe/London")
currency("EUR")

Under resten av kursen använder du UTC (Coordinated Universal Time) och USD (US-dollar) för dina portföljinställningar.

Den här övningen är en del av kursen

Finansiell handel i R

Visa kurs

Övningsinstruktioner

  • Använd kommandot library() för att läsa in paketet quantstrat.
  • Sätt initdate till den 1 januari 1999, from till den 1 januari 2003 och to till den 31 december 2015.
  • Ange tidszonen "UTC" med hjälp av Sys.setenv().
  • Ange valutan "USD" med hjälp av currency().

Interaktiv övning med praktiskt arbete

Testa den här övningen genom att slutföra den här exempelkoden.

# Load the quantstrat package


# Create initdate, from, and to strings
initdate <- ___
from <- ___
to <- ___

# Set the timezone to UTC
Sys.setenv(___)

# Set the currency to USD 
currency(___)
Redigera och kör kod