Устранение сезонных трендов с помощью сезонного дифференцирования

Для временных рядов с сезонными трендами можно применить сезонное дифференцирование, чтобы устранить периодические паттерны. Например, месячные данные нередко демонстрируют выраженный двенадцатимесячный цикл. В таких случаях изменения поведения из года в год могут быть интереснее, чем изменения от месяца к месяцу, которые в основном следуют общему сезонному паттерну.

Функция diff(..., lag = s) вычисляет разность с лагом s, то есть сезонные изменения длиной s. Для месячных или квартальных данных подходящим значением s будет 12 или 4 соответственно. По умолчанию функция diff() использует lag = 1 для первичного дифференцирования. Как и прежде, ряд после сезонного дифференцирования будет содержать на s наблюдений меньше, чем исходный.

Это упражнение является частью курса

Анализ временных рядов в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

Временной ряд x уже загружен и показан на соседнем графике — его значения варьируются ниже −10 и выше +10. Примените функцию diff(..., lag = 4) к x и сохраните результат в переменную dx.
Используйте ts.plot(), чтобы отобразить преобразованный ряд dx, и обратите внимание на уменьшившийся диапазон значений по вертикальной оси.
Дважды вызовите функцию length(), чтобы вычислить количество наблюдений в x и dx соответственно.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Generate a diff of x with lag = 4. Save this to dx
dx <- 
  
# Plot dx
  

# View the length of x and dx, respectively

Редактировать и запускать код