Оценка функции автокорреляции (ACF) для скользящего среднего
Теперь, когда вы смоделировали данные MA с помощью команды arima.sim(), можно оценить функции автокорреляции (ACF) для полученных данных. Как и в предыдущей главе, для построения графиков автокорреляции используйте команду acf().
В этом упражнении вы воспользуетесь функцией acf(), чтобы оценить ACF для трёх смоделированных рядов MA: x, y и z. Параметры наклона этих рядов равны 0,4, 0,9 и -0,75 соответственно; сами ряды показаны на рисунке справа.
Это упражнение является частью курса
Анализ временных рядов в R
Инструкции к упражнению
- Выполните три вызова функции
acf(), чтобы оценить функции автокорреляции дляx,yиzсоответственно.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate ACF for x
acf(___)
# Calculate ACF for y
# Calculate ACF for z