Построение попарных диаграмм рассеяния

Данные временных рядов обычно представляют в виде графика временного ряда. Например, значения индексов из набора данных eu_stocks показаны на соседнем рисунке. Напомним, что eu_stocks содержит ежедневные цены закрытия с 1991 по 1998 год для крупнейших фондовых индексов Германии (DAX), Швейцарии (SMI), Франции (CAC) и Великобритании (FTSE).

Полезно также изучать двумерные зависимости между парами временных рядов. В этом упражнении мы рассмотрим одновременные наблюдения — то есть значения, совпадающие по времени, — как для самих значений индексов, так и для их логарифмических доходностей. Функция plot(a, b) строит диаграмму рассеяния, если в качестве аргументов задать два временных ряда a и b.

Чтобы одновременно построить диаграммы рассеяния для всех пар нескольких активов, можно воспользоваться функцией pairs(), которая создаёт матрицу диаграмм рассеяния. Если в ценах или значениях индексов прослеживаются общие временные тренды, принято сравнивать их доходности или логарифмические доходности.

В этом упражнении вы отработаете эти навыки на данных eu_stocks. Поскольку индексы DAX и FTSE охватывают схожий временной период, вы легко сможете построить их диаграмму рассеяния. Обратите внимание: нормальное распределение характеризуется эллиптическими линиями равной вероятности, а пары данных из многомерного нормального распределения образуют приблизительно эллиптическое облако точек. Можно ли заметить такую закономерность в матрицах диаграмм рассеяния — до или после логарифмического преобразования?

Это упражнение является частью курса

Анализ временных рядов в R

Посмотреть курс

Инструкции к упражнению

С помощью plot() постройте диаграмму рассеяния для DAX и FTSE.
С помощью pairs() постройте матрицу диаграмм рассеяния для четырёх индексов из eu_stocks.
Вычислите logreturns из eu_stocks с помощью diff(log(___)).
Снова воспользуйтесь plot(), чтобы построить простой график временного ряда для logreturns.
Снова воспользуйтесь pairs(), чтобы построить матрицу диаграмм рассеяния для logreturns.

Интерактивное практическое упражнение

Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.

# Make a scatterplot of DAX and FTSE
plot(___, ___)

# Make a scatterplot matrix of eu_stocks
pairs(___)

# Convert eu_stocks to log returns
logreturns <- 

# Plot logreturns


# Make a scatterplot matrix of logreturns

Редактировать и запускать код