Оценка функции автокорреляции (ACF) для авторегрессии
Как оценить функцию автокорреляции по имеющимся данным? Для этого используется команда acf(), которая вычисляет автокорреляцию, анализируя лаги в ваших данных. По умолчанию команда строит график зависимости между текущим наблюдением и лагами, уходящими в прошлое.
В этом упражнении вы воспользуетесь командой acf(), чтобы оценить функцию автокорреляции для трёх новых смоделированных AR-рядов (x, y и z). Параметры наклона этих рядов равны 0,5, 0,9 и -0,75 соответственно; ряды показаны на соседнем рисунке.
Это упражнение является частью курса
Анализ временных рядов в R
Инструкции к упражнению
- Выполните три обращения к
acf(), чтобы вычислить ACF дляx,yиzсоответственно.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Calculate the ACF for x
acf(___)
# Calculate the ACF for y
# Calculate the ACF for z