Персистентность и антиперсистентность
Авторегрессионные процессы могут проявлять различную степень персистентности, а также антиперсистентности или осциллирующего поведения. Персистентность определяется высокой корреляцией между наблюдением и его лагом, тогда как антиперсистентность характеризуется значительной изменчивостью между наблюдением и его лагом.
Четыре графика справа демонстрируют разную степень персистентности и антиперсистентности. Какой из рядов проявляет наибольшую персистентность?
Это упражнение является частью курса
Анализ временных рядов в R
Практическое интерактивное упражнение
Превратите теорию в практику с помощью одного из наших интерактивных упражнений
Начать упражнение