Использование крутизны кривой цена/доходность
В предыдущем видео вы увидели, что можно построить график зависимости цен облигаций от доходности и визуально оценить его крутизну, чтобы определить, в каком диапазоне дюрация наибольшая.
В этом упражнении вы самостоятельно воспроизведёте этот график и посмотрите, как доходность облигации влияет на её дюрацию. Рассматривается 20-летняя облигация с купоном 5% и номинальной стоимостью 100 долл. США.
Библиотеки numpy, numpy_financial, pandas и matplotlib уже импортированы как np, npf, pd и plt соответственно.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций в Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)