Отличный способ наглядно оценить точность дюрации — построить график прогнозных цен облигации для разных уровней доходности и сравнить их с фактическими ценами.

В предыдущем упражнении вы вычислили дюрацию облигации и создали DataFrame с фактическими ценами облигации для каждого уровня доходности. В этом упражнении вы добавите в этот DataFrame столбцы с прогнозными ценами облигации, рассчитанными с помощью дюрации, а затем построите график, показывающий разницу между прогнозной и фактической ценой.

numpy, numpy_financial, pandas и matplotlib уже импортированы как np, npf, pd и plt соответственно, а также подключён код из предыдущего упражнения.

Долларовая выпуклость и прогнозирование цены облигации

Create Your Free Account