Чувствительность двух облигаций к изменению процентных ставок
Знание чувствительности облигации или портфеля облигаций к изменению процентных ставок важно для инвесторов. Это позволяет оценить степень подверженности изменениям ставок и убедиться, что она находится в допустимых пределах риска.
В этом упражнении вы сравните влияние изменения процентных ставок на цену двух облигаций, чтобы определить, какая из них обладает более высокой чувствительностью к ставкам.
Рассмотрим две облигации: десятилетнюю и двадцатилетнюю, обе с годовым купоном 3% и номинальной стоимостью 100 долларов США. Библиотека numpy_financial уже импортирована как npf.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций в Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)