or
Это упражнение является частью курса
В этой главе вы познакомитесь с простыми и сложными процентами, частотой начисления процентов, будущей стоимостью, а также с наиболее часто используемыми финансовыми функциями пакета NumPy-financial.
Перейдём к финансам. Вы узнаете, как определить цену бескупонных облигаций и облигаций с купонными выплатами, а также изучите взаимосвязь между ценой и доходностью облигаций.
Теперь пришло время исследовать процентный риск через понятие дюрации: какие факторы на неё влияют и как использовать дюрацию для прогнозирования изменений цены облигации или хеджирования облигационных портфелей.
В заключительной главе вы познакомитесь с концепцией выпуклости. Вы увидите, как она помогает устранить недостатки, присущие дюрации, изучите факторы, влияющие на выпуклость, и научитесь совместно применять дюрацию и выпуклость для более точного прогнозирования цен облигаций.
Текущее упражнение