Влияние доходности облигации на её цену
На финансовых рынках процентные ставки постоянно меняются, и эти изменения влияют на цены облигаций: ведь вместе со ставкой меняется и доходность, которую вы используете для дисконтирования денежных потоков.
Чтобы лучше понять, как цены облигаций зависят от доходности, вы рассчитаете цену облигации при заданной доходности к погашению, а затем повторите расчёт при более высокой и более низкой доходности — и посмотрите, как это скажется на цене.
numpy_financial уже импортирован для вас как npf.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций в Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Find the price of a 10 year bond with 3% coupon and 4% yield
bond_yield_4 = -npf.pv(rate=____, nper=____, pmt=____, fv=____)
# Print the result
print("4% Yield Price: ", ____)