Сравнение дюрации двух облигаций напрямую
Быстрый способ проверить влияние какого-либо фактора на дюрацию — вычислить дюрацию двух различных облигаций, изменив этот фактор, и посмотреть, как это скажется на результате.
В этом упражнении вы рассчитаете дюрацию 10-летней и 20-летней облигаций. Обе облигации выплачивают ежегодный купон в размере 3%, имеют номинальную стоимость 100 долларов США и доходность к погашению 5%.
numpy_financial уже импортирован для вас как npf.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций в Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)