Долларовая выпуклость
Вычисление долларовой выпуклости облигации — важный первый шаг в применении выпуклости для прогнозирования цен. В этом упражнении вы рассчитаете долларовую выпуклость 10-летней облигации с купоном 2%, доходностью 3% и номинальной стоимостью 100 долларов США.
Напомним, что формула долларовой выпуклости выглядит следующим образом:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial уже импортирован как npf.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций в Python
Инструкции к упражнению
- Найдите долларовую выпуклость 10-летней облигации с годовым купоном 2% и доходностью 3% и выведите результат на экран.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)