Дюрация и выпуклость вместе
Теперь объединим всё, что вы изучили в последних нескольких главах, и используем дюрацию и выпуклость вместе для прогнозирования изменения цены облигации. Рассмотрим 7-летнюю облигацию с годовым купоном 3% и доходностью к погашению 4%.
numpy_financial уже импортирован под именем npf.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций в Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____