Процентная дюрация и долларовая дюрация
Долларовая дюрация и DV01 широко применяются на практике для быстрой оценки процентного риска облигации или портфеля. Их также можно использовать для других финансовых инструментов, подверженных процентному риску.
В этом упражнении вы вычислите долларовую дюрацию и DV01 облигации. Облигация имеет срок погашения 30 лет, купонную ставку 3,5%, доходность к погашению 5% и номинальную стоимость 100 долларов США.
numpy_financial уже импортирован для вас как npf.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций в Python
Инструкции к упражнению
- Найдите дюрацию 30-летней облигации с купонной ставкой 3,5% и доходностью 5% стандартным способом.
- Вычислите долларовую дюрацию облигации.
- Вычислите DV01 облигации.
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)