Прямое сравнение выпуклости двух облигаций
Влияние различных факторов на выпуклость облигации можно изучить, оценив две облигации, которые отличаются только этим фактором, а затем рассчитав выпуклость каждой из них напрямую.
В этом упражнении вы найдёте выпуклость двух облигаций. Обе облигации будут пятилетними с доходностью 3% и номинальной стоимостью 100 долларов США, однако первая облигация будет иметь купонную ставку 1%, а вторая — 10%.
numpy_financial уже импортирован для вас как npf.
Это упражнение является частью курса
Оценка и анализ облигаций в Python
Интерактивное практическое упражнение
Попробуйте выполнить это упражнение, дополнив этот пример кода.
# Find the price of a 5 year bond with 3% yield and 1% coupon
price_1 = ____
# Shift yields up and down 1% and reprice
price_up_1 = ____
price_down_1 = ____
# Find convexity of the bond and print the result
convexity_1 = ____
print("Low Coupon Bond Convexity: ", ____)