Eșantioane din distribuții normale multivariate
Distribuția normală multivariată este cea mai importantă distribuție din statistica multivariată. În acest exercițiu, vei învăța să simulezi date care urmează o distribuție normală multivariată specificată, generând eșantioane dintr-o distribuție normală bivariată, cu o medie și o matrice de varianță-covarianță definite astfel:
$${\mu}={\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}},\quad { \Sigma }={\begin{pmatrix} 9 & 5 \\ 5 & 4 \end{pmatrix}}$$
Pentru acest exercițiu și pentru restul capitolului, media și matricea de varianță-covarianță vor fi preîncărcate pentru tine ca mu.sim și sigma.sim.
Acest exercițiu face parte din cursul
Distribuții de probabilitate multivariate în R
Instrucțiuni pentru exercițiu
- Generează 100 de eșantioane din distribuția normală bivariată și atribuie-le obiectului
multnorm.sample. - Afișează primele șase eșantioane.
- Creează un grafic de dispersie al eșantioanelor generate.
Exercițiu interactiv practic
Încearcă acest exercițiu completând acest cod de exemplu.
# Generate 100 bivariate normal samples
multnorm.sample <- ___
# View the first 6 samples
___
# Scatterplot of the bivariate samples
plot(___)