Neste capítulo, você vai ver juros simples e compostos, frequências de capitalização, valor futuro e também funções financeiras comuns do pacote NumPy-financial.

Juros simples e juros compostos

Calculando juros simples

Calculando juros compostos

Valor futuro e frequências de capitalização

Calculando o valor futuro

Calculando frequências de capitalização

Mais funções financeiras

Calculando o número de períodos

Calculando o valor da prestação

Calculando a taxa de juros necessária

Resolvendo problemas do mundo real

Valor do Dinheiro no Tempo

Vamos falar de finanças públicas e corporativas. Você vai aprender a encontrar o preço de títulos zero cupom e com cupom, além de examinar a relação entre preços e yields de títulos.

Valor presente e títulos zero cupom

Calculando o valor presente

Precificação de títulos zero coupon

Títulos com pagamento de cupons

Impacto dos yields dos títulos no preço

Impacto dos cupons no preço

Preços de títulos vs. yields de títulos

Deságio vs. par vs. ágio

Traçando preços de títulos versus rendimentos

Calculando os yields de títulos

Comparando yields de títulos zero coupon

Comparando os yields de bonds com cupom

Preços e Yields de Títulos

Agora é a sua vez de explorar o risco de taxa de juros por meio do conceito de duração, os fatores que a afetam e como usar a duração para prever mudanças no preço de um título ou fazer hedge de carteiras de títulos.

Duração

Sensibilidade a juros de dois títulos

Duração de títulos zero coupon e com cupom

Fatores que afetam a duration

O título com a maior duration

Comparando diretamente a duration de dois títulos

Usando a inclinação da curva preço/rendimento

Plotando duration vs. o fator

Dollar duration e previsão de preço do título

Duration percentual e duration em dólares

Criando uma carteira neutra em duração

Prevendo impactos de preço pela duration

No capítulo final, você será apresentado à convexidade. Você verá como ela ajuda a contornar fragilidades da duração, vai examinar os fatores que afetam a convexidade e usar duração e convexidade juntas para prever melhor os preços dos títulos.

Convexidade

Preços previstos vs. reais I

Preços previstos vs. reais II

Encontrando a convexidade de um título

Fatores que afetam a convexidade

O título com a maior convexidade

Comparando diretamente a convexidade de dois títulos

Usando a curvatura da linha preço/rendimento

Plotando convexidade vs. o fator

Convexidade em dólares e previsão do preço do título

Convexidade em dólar

Ajuste de convexidade

Combinando duration e convexity

Parabéns!

O mercado global de títulos soma cerca de 120 trilhões de dólares; ele é fundamental para que governos e empresas captem recursos e é parte essencial da maioria dos portfólios de investimento. Neste curso, você vai adquirir as habilidades essenciais para atuar nos setores financeiro, de seguros e de contabilidade, incluindo entender e analisar mercados. Com atividades práticas, você vai descobrir como funcionam os títulos, como precificá-los e como avaliar alguns de seus riscos usando os pacotes numpy e numpy-financial.

Introduction to Functions in Python

Aprenda sobre títulos, precificação e riscos usando os pacotes numpy e numpy-financial.

Valoração e Análise de Títulos em Python

Aprenda como os títulos funcionam, como precificá-los e avaliar alguns de seus riscos usando os pacotes numpy e numpy-financial.

Dollar duration e previsão de preço do título

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