Duração de títulos zero coupon e com cupom
A duração é uma medida de risco de taxa de juros que pode ser aplicada a qualquer título, independentemente de pagar cupom ou não.
Neste exercício, você vai calcular a duração de um título zero coupon com vencimento de dez anos, valor de face de USD 100 e yield to maturity de 3%, e comparar sua duração com a de um título idêntico que paga cupom anual de 3%. numpy_financial já foi importado para você como npf.
Lembre-se de que a fórmula da duração é:
\(Duration = \frac{P(down) \ -\ P(up)}{2\ \times\ P\ \times\ \Delta y}\)
Este exercicio faz parte do curso
Valoração e Análise de Títulos em Python
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Find the price of the zero coupon bond at current yield levels
price = ____
# Find the price of the zero coupon bond at 1% higher yield levels
price_up = ____
# Find the price of the zero coupon bond at 1% lower yield levels
price_down = ____
# Calculate duration using the formula and print result
duration = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("Zero Coupon Bond Duration: ", ____)