Usando a inclinação da curva preço/rendimento
No vídeo anterior, você viu que é possível traçar um gráfico de preços de títulos em função dos rendimentos e observar visualmente a sua inclinação para identificar onde a duração é mais alta.
Neste exercício, você vai reproduzir esse gráfico para ver como os rendimentos afetam a duração de um título. Considere um título de 20 anos, cupom de 5% e valor de face de USD 100.
numpy, numpy_financial, pandas e matplotlib já foram importados para você como np, npf, pd e plt, respectivamente.
Este exercicio faz parte do curso
Valoração e Análise de Títulos em Python
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Create an array of bond yields
bond_yields = np.arange(____, ____, ____)
# Convert this array into a pandas DataFrame and add column title
bond = pd.DataFrame(____, ____)