Comparando diretamente a duration de dois títulos
Uma maneira rápida de verificar o impacto de um fator na duration é calcular a duration de dois títulos diferentes, aumentar esse fator e observar o efeito na duration do título.
Neste exercício, você vai calcular a duration de um título de 10 anos e de um de 20 anos, ambos pagando um cupom anual de 3%, com valor de face de USD 100 e yield to maturity de 5%.
numpy_financial já foi importado para você como npf.
Este exercicio faz parte do curso
Valoração e Análise de Títulos em Python
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Find & print duration of 10 year bond with 3% coupon & 5% yield
price_10y = -npf.pv(rate=0.05, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_up_10y = -npf.pv(rate=0.06, nper=____, pmt=____, fv=____)
price_down_10y = -npf.pv(rate=0.04, nper=____, pmt=____, fv=____)
duration_10y = (____ - ____) / (____ * ____ * ____)
print("10 Year Bond: ", ____)