Sensibilidade a juros de dois títulos
Saber a sensibilidade a juros de um título ou de uma carteira de títulos é importante para investidores. Isso permite avaliar o quanto você está exposto a mudanças nas taxas de juros e garantir que essa exposição esteja dentro da sua tolerância a risco.
Neste exercício, você vai comparar o impacto no preço de dois títulos a partir de uma mudança na taxa de juros para identificar qual deles tem maior sensibilidade a juros.
Você vai considerar dois títulos: um de dez anos e outro de vinte anos, ambos pagando um cupom anual de 3%, com valor de face de USD 100. numpy_financial já foi importado para você como npf.
Este exercicio faz parte do curso
Valoração e Análise de Títulos em Python
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Price a 10 year bond with 3% annual coupon at 3% yield and print
bond_1 = ____
print("10 Year Bond 3% Yield: ", bond_1)