Comparando diretamente a convexidade de dois títulos
Você também pode investigar a influência de fatores na convexidade de um título precificando dois títulos que variem apenas nesse fator e, em seguida, calculando diretamente a convexidade de cada um.
Neste exercício, você vai encontrar a convexidade de dois títulos; ambos terão prazo de 5 anos, yield de 3% e valor de face de USD 100, mas o primeiro pagará um cupom de 1% e o segundo pagará um cupom de 10%.
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Este exercicio faz parte do curso
Valoração e Análise de Títulos em Python
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Find the price of a 5 year bond with 3% yield and 1% coupon
price_1 = ____
# Shift yields up and down 1% and reprice
price_up_1 = ____
price_down_1 = ____
# Find convexity of the bond and print the result
convexity_1 = ____
print("Low Coupon Bond Convexity: ", ____)