Combinando duration e convexity
Agora, vamos juntar tudo o que você aprendeu nos últimos capítulos usando duration e convexity para prever variações no preço de um título. Considere um título de 7 anos que paga um cupom anual de 3% e tem um yield to maturity de 4%.
numpy_financial já foi importado para você como npf.
Este exercicio faz parte do curso
Valoração e Análise de Títulos em Python
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Find the price of 7 year bond with 3% coupon and 4% yield, shift yields and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____