Convexidade em dólar
Calcular a convexidade em dólar de um título é um primeiro passo importante para usar a convexidade na previsão de preços. Neste exercício, você vai calcular a convexidade em dólar de um título de 10 anos que paga cupom de 2%, com yield de 3% e valor de face de USD 100.
Lembre-se de que a fórmula da convexidade em dólar é:
\( Dollar \ Convexity = Convexity \times Bond \ Price \times 0.01^2\)
numpy_financial já foi importado como npf.
Este exercicio faz parte do curso
Valoração e Análise de Títulos em Python
Instruções do exercicio
- Encontre a convexidade em dólar de um título de 10 anos com cupom anual de 2% e yield de 3% e imprima o resultado.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Find price of a 10 year bond with 2% coupon and 3% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity of the bond
convexity = ____
# Calculate dollar convexity and print the result
dollar_convexity = ____
print("Dollar convexity: ", ____)