Duration percentual e duration em dólares
Duration em dólares e DV01 são mais usados no dia a dia para medir rapidamente o risco de taxa de juros de um título ou portfólio. Eles também se aplicam a outros instrumentos financeiros que envolvem algum risco de taxa de juros.
Neste exercício, você vai encontrar a duration em dólares e o DV01 de um título. O título tem vencimento de 30 anos, taxa de cupom de 3,5%, yield to maturity de 5% e valor de face de USD 100.
numpy_financial já foi importado para você como npf.
Este exercicio faz parte do curso
Valoração e Análise de Títulos em Python
Instruções do exercicio
- Encontre a duration de um título de 30 anos com taxa de cupom de 3,5% e yield de 5% do modo usual.
- Encontre a duration em dólares do título.
- Encontre o DV01 do título.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Find the duration of the bond
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
duration = ____
# Find the dollar duration of the bond
dollar_duration = ____ * ____ * ____
print("Dollar Duration: ", ____)
# Find the DV01 of the bond
dv01 = ____ * ____ * ____
print("DV01: ", ____)