Ajuste de convexidade
Encontrar o ajuste de convexidade de um título é o próximo passo para usar duração e convexidade juntas na previsão de mudanças nos preços. Neste exercício, você vai calcular o ajuste de convexidade para um título zero coupon de 10 anos, com yield de 5% e valor de face de USD 100.
Lembre-se de que a fórmula do ajuste de convexidade é:
\( Convexity \ Adjustment = 0.5 \times \ Dollar \ Convexity \times 100^2 \times (\Delta y)^2\)
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Este exercicio faz parte do curso
Valoração e Análise de Títulos em Python
Instruções do exercicio
- Encontre o ajuste de convexidade para um título zero coupon de 10 anos e imprima o resultado.
exercicio interativo prático
Tente este exercicio completando este código de exemplo.
# Find price of 10 year zero coupon bond with a 5% yield, shift yields, and reprice
price = ____
price_up = ____
price_down = ____
# Calculate convexity and dollar convexity of the bond
convexity = ____
dollar_convexity = ____
# Find the convexity adjustment and print the result
convexity_adjustment = ____
print("Convexity adjustment: ", ____)