1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Generowanie błądzenia losowego

Podczas gdy stopy zwrotu z akcji są często modelowane jako biały szum, ceny akcji ściśle odzwierciedlają błądzenie losowe. Innymi słowy, dzisiejsza cena to wczorajsza cena powiększona o pewien losowy szum.

Zasymuluj cenę akcji w czasie – cena początkowa wynosi 100, a każdego dnia zmienia się o losową wartość. Następnie wykreśl symulowaną cenę akcji. Jeśli kilka razy klikniesz przycisk Uruchom kod, zobaczysz różne realizacje tego procesu.

Instrukcje

100 XP
  • Wygeneruj 500 losowych kroków o rozkładzie normalnym ze średnią równą 0 i odchyleniem standardowym równym 1, korzystając z np.random.normal(), gdzie argument dla średniej to loc, a argument dla odchylenia standardowego to scale.
  • Zasymuluj ceny akcji P:
    • Skumuluj losowe steps za pomocą metody .cumsum() z biblioteki NumPy
    • Dodaj 100 do P, aby uzyskać cenę początkową akcji równą 100.
  • Wykreśl zasymulowane błądzenie losowe