1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Porównaj model AR z błądzeniem losowym

Czasem trudno odróżnić szereg czasowy ze słabą tendencją do powrotu do średniej od szeregu, który w ogóle do niej nie wraca – jak błądzenie losowe. Porównasz funkcję ACF dla szeregu stóp procentowych ze słabą rewersją do średniej z poprzedniego ćwiczenia z zasymulowanym błądzeniem losowym o tej samej liczbie obserwacji.

Zwróć uwagę, że po narysowaniu autokorelacji obu szeregów obok siebie wyglądają one bardzo podobnie.

Instrukcje

100 XP
  • Zaimportuj funkcję plot_acf z modułu statsmodels
  • Utwórz dwie osie dla dwóch wykresów podrzędnych
  • Na górnym wykresie narysuj funkcję autokorelacji dla 12 opóźnień szeregu stóp procentowych interest_rate_data
  • Na dolnym wykresie narysuj funkcję autokorelacji dla 12 opóźnień szeregu simulated_data