1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Łączenie szeregów czasowych o różnych datach

Giełda akcji i rynek obligacji w USA są zamknięte w różne dni. Na przykład rynek obligacji jest zamknięty w Dzień Kolumba (około 12 października) i Dzień Weteranów (około 11 listopada), natomiast giełda akcji w tych dniach działa normalnie. Aby zobaczyć, w które dni giełda jest otwarta, a rynek obligacji zamknięty, możesz przekonwertować oba indeksy dat na zbiory i obliczyć ich różnicę.

Metoda .join() z biblioteki pandas to wygodne narzędzie do łączenia DataFrame'ów stocks i bonds po datach, w których oba rynki są otwarte.

Ceny akcji i rentowności 10-letnich obligacji skarbowych USA, pobrane z serwisu FRED, są wstępnie załadowane do DataFrame'ów stocks i bonds.

Instrukcje

100 XP
  • Przekonwertuj daty z stocks.index i bonds.index na zbiory.
  • Oblicz różnicę zbioru akcji i zbioru obligacji, aby znaleźć daty, dla których dostępne są dane giełdowe, ale brakuje danych z rynku obligacji.
  • Połącz oba DataFrame'y w nowy DataFrame stocks_and_bonds, używając metody .join() o składni df1.join(df2).
    • Aby uzyskać część wspólną dat, użyj argumentu how='inner'.