or
To ćwiczenie jest częścią kursu
W tym rozdziale zapoznasz się z pojęciami korelacji i autokorelacji w szeregach czasowych. Korelacja opisuje związek między dwoma szeregami czasowymi, natomiast autokorelacja opisuje związek szeregu czasowego z jego własnymi wcześniejszymi wartościami.
W tym rozdziale poznasz proste modele szeregów czasowych – biały szum i błądzenie losowe.
W tym rozdziale nauczysz się modeli autoregresyjnych (AR) dla szeregów czasowych. Modele te wykorzystują przeszłe wartości szeregu do przewidywania wartości bieżącej.
W tym rozdziale poznasz kolejny rodzaj modelu – model średniej ruchomej (MA). Zobaczysz też, jak łączyć modele AR i MA w wydajny model ARMA.
W tym rozdziale nauczysz się wspólnego modelowania dwóch szeregów za pomocą modeli kointegracji. Na koniec zmierzysz się z analizą przypadku, w której przyjrzysz się szeregowi czasowemu danych temperaturowych z Nowego Jorku.
Bieżące ćwiczenie