1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w Pythonie
Connected

ćwiczenie

A co ze zwrotami z akcji?

W poprzednim ćwiczeniu pokazałeś, że ceny akcji Amazona, zawarte w ramce danych AMZN, podążają za błądzeniem losowym. W tym ćwiczeniu zrobisz to samo dla zwrotów z akcji Amazona (procentowa zmiana cen) i pokażesz, że zwroty nie podążają za błądzeniem losowym.

Instrukcje

100 XP
  • Zaimportuj moduł adfuller z biblioteki statsmodels.
  • Utwórz nową ramkę danych ze zwrotami AMZN, obliczając procentową zmianę cen za pomocą metody .pct_change().
  • Usuń wartości NaN z pierwszego wiersza zwrotów, używając metody .dropna() na ramce danych.
  • Uruchom rozszerzony test Dickeya-Fullera na kolumnie 'Adj Close' ramki AMZN_ret i wyświetl wartość p z results[1].