1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Latające talerze nie korelują z rosnącymi rynkami

Dwie serie wykazujące trend wzrostowy mogą mieć wysoką korelację, nawet jeśli nie mają ze sobą nic wspólnego. Nazywamy to „korelacją pozorną". Dlatego analizując np. korelację między dwiema akcjami, warto patrzeć na korelację ich zwrotów, a nie poziomów.

Aby zilustrować ten punkt, oblicz korelację między poziomami indeksu giełdowego a roczną liczbą obserwacji UFO. Obie te serie miały trend wzrostowy przez ostatnie kilka dekad, więc korelacja ich poziomów jest bardzo wysoka. Następnie oblicz korelację ich procentowych zmian – będzie ona bliska zeru, ponieważ między tymi seriami nie ma żadnego związku.

DataFrame levels zawiera poziomy DJI i UFO. Dane o UFO pobrano ze strony www.nuforc.org.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz korelację kolumn DJI i UFO.
  • Utwórz nowy DataFrame ze zmianami, korzystając z metody .pct_change().
  • Oblicz ponownie korelację kolumn DJI i UFO na podstawie zmian.