1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Czy Bitcoin i Ethereum są skointegrowane?

Kointegracja składa się z dwóch kroków: regresji jednego szeregu czasowego na drugim w celu wyznaczenia wektora kointegracji, a następnie wykonania testu ADF na resztach regresji. W poprzednim przykładzie nie było potrzeby wykonywania pierwszego kroku, ponieważ niejawnie założono, że wektor kointegracji wynosi \(\small (1,-1)\). Innymi słowy, obliczono różnicę między dwoma szeregami (po przeliczeniu jednostek). Tutaj wykonasz oba kroki.

Przeprowadzisz regresję wartości jednej kryptowaluty – bitcoina (BTC) – na drugiej – ethereum (ETH). Jeśli współczynnik regresji oznaczymy jako \(\small b\), to wektor kointegracji wynosi \(\small (1,-b)\). Następnie wykonaj test ADF na BTC \(\small - b \) ETH. Ceny bitcoina i ethereum są wstępnie załadowane do DataFrames BTC i ETH.

Instrukcje

100 XP
  • Zaimportuj moduł statsmodels do regresji oraz funkcję adfuller
  • Dodaj stałą do DataFrame ETH za pomocą sm.add_constant()
  • Przeprowadź regresję BTC na ETH za pomocą sm.OLS(y,x).fit(), gdzie y to zmienna zależna, a x to zmienna niezależna, i zapisz wyniki w result.
    • Wyraz wolny znajdziesz w result.params[0], a współczynnik kierunkowy w result.params[1]
  • Wykonaj test ADF na BTC \(\small - b \) ETH