1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Czy stopy procentowe są autokorelowane?

Gdy przyjrzysz się dziennym zmianom stóp procentowych, autokorelacja jest bliska zeru. Jednak po próbkowaniu danych i analizie zmian rocznych autokorelacja okazuje się ujemna. Oznacza to, że choć krótkoterminowe zmiany stóp procentowych mogą być nieskorelowane, długoterminowe wykazują ujemną autokorelację. Dzienna zmiana stóp procentowych – w górę lub w dół – raczej nic nie powie o jutrzejszych stopach. Natomiast zmiana na przestrzeni roku może wskazywać, w jakim kierunku stopy podążą w kolejnym roku. Ma to sens z ekonomicznego punktu widzenia: w długich horyzontach czasowych wzrost stóp procentowych spowalnia gospodarkę, co z kolei powoduje ich spadek – i odwrotnie.

DataFrame daily_rates zawiera dzienne dane dotyczące 10-letnich stóp procentowych z lat 1962–2017.

Instrukcje

100 XP
  • Utwórz nowy DataFrame daily_diff zawierający zmiany dziennych stóp, używając metody .diff().
  • Oblicz autokorelację kolumny 'US10Y' w daily_diff, korzystając z metody .autocorr().
  • Użyj metody .resample() z argumentem rule='A', a następnie funkcji .last(), aby przekonwertować dane na częstotliwość roczną.
  • Utwórz nowy DataFrame yearly_diff zawierający zmiany rocznych stóp i oblicz autokorelację w analogiczny sposób.