Pies na smyczy? (część 1)

Ceny oleju opałowego i gazu ziemnego są wstępnie załadowane do ramek danych HO i NG. Najpierw wyrysuj obie serie cenowe, które wyglądają jak błądzenie losowe. Następnie wyrysuj różnicę między tymi dwiema seriami – powinna ona przypominać serię powracającą do średniej. Aby obie serie miały te same jednostki, ceny oleju opałowego wyrażone w $/galon mnożymy przez 7,25, co przelicza je na $/milion BTU – taką samą jednostkę jak gaz ziemny.

Dane dotyczące kontraktów futures w ujęciu ciągłym (każdy kontrakt musiał zostać połączony w ciągłą serię w momencie wygasania) pochodzą z serwisu Quandl.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Analiza szeregów czasowych w Pythonie

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Wyrysuj olej opałowy HO i gaz ziemny NG na tym samym wykresie podrzędnym
- Pamiętaj, aby pomnożyć cenę HO przez 7.25 w celu dopasowania do jednostek NG
Wyrysuj spread na drugim wykresie podrzędnym
- Spread wyraża się wzorem 7.25*HO - NG

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Plot the prices separately
plt.subplot(2,1,1)
plt.plot(7.25*___, label='Heating Oil')
plt.plot(___, label='Natural Gas')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')

# Plot the spread
plt.subplot(2,1,2)
plt.plot(___*HO-___, label='Spread')
plt.legend(loc='best', fontsize='small')
plt.axhline(y=0, linestyle='--', color='k')
plt.show()

Edytuj i uruchom kod