1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Analiza szeregów czasowych w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Korelacja akcji i obligacji

Inwestorów często interesuje korelacja między stopami zwrotu dwóch różnych aktywów – przydaje się ona przy alokacji kapitału i zabezpieczaniu pozycji. W tym ćwiczeniu spróbujesz odpowiedzieć na pytanie, czy akcje są dodatnio, czy ujemnie skorelowane z obligacjami. Wykresy punktowe to wygodne narzędzie do wizualizacji korelacji między dwiema zmiennymi.

Pamiętaj, że korelacje należy obliczać na procentowych zmianach wartości, a nie na poziomach.

Ceny akcji i rentowności 10-letnich obligacji są połączone w DataFrame o nazwie stocks_and_bonds, w kolumnach SP500 i US10Y.

Biblioteki pandas i do tworzenia wykresów zostały już zaimportowane. W dalszej części kursu pandas jest importowany jako pd, a matplotlib.pyplot jako plt.

Instrukcje

100 XP
  • Oblicz procentowe zmiany w DataFrame stocks_and_bonds, używając metody .pct_change(), i zapisz wynik jako nowy DataFrame returns.
  • Oblicz korelację kolumn SP500 i US10Y w DataFrame returns, używając metody .corr() dla obiektów typu Series, o składni series1.corr(series2).
  • Wyświetl wykres punktowy procentowych zmian cen akcji i rentowności obligacji.