1. Nauka
    2. /
  2. Kursy
    3. /
  3. Manipulowanie danymi szeregów czasowych w Pythonie
Connected

ćwiczenie

Obliczanie zmian cen akcji

Z materiału wideo wiesz już, jak obliczać stopy zwrotu na podstawie bieżących i przesuniętych cen. Teraz przećwiczysz podobne obliczenia – tym razem skupisz się na wyznaczaniu bezwzględnych zmian cen i porównasz wyniki z funkcją .diff().

Instrukcje

100 XP

Biblioteka pandas została już zaimportowana jako pd, a matplotlib.pyplot jako plt. Wczytano również ceny akcji Yahoo za lata 2013–2015, ustawiono częstotliwość na dni robocze i wynik przypisano do zmiennej yahoo.

  • Utwórz nową kolumnę o nazwie shifted_30, która będzie zawierać wartości kolumny 'price' przesunięte o 30 dni roboczych w przód.
  • Odejmij 'shifted_30' od 'price' i przypisz wynik do nowej kolumny 'change_30'.
  • Zastosuj .diff() z parametrem periods ustawionym na 30 i przypisz wynik do nowej kolumny 'diff_30'.
  • Sprawdź pięć ostatnich wierszy yahoo, aby zweryfikować poprawność obliczeń.
  • Odejmij diff_30 od change_30 za pomocą metody .sub() i wyświetl .value_counts() wyniku, aby potwierdzić, że obie kolumny są równe.