Obliczanie zmian cen akcji
Z materiału wideo wiesz już, jak obliczać stopy zwrotu na podstawie bieżących i przesuniętych cen. Teraz przećwiczysz podobne obliczenia – tym razem skupisz się na wyznaczaniu bezwzględnych zmian cen i porównasz wyniki z funkcją .diff().
To ćwiczenie jest częścią kursu
Manipulowanie danymi szeregów czasowych w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
Biblioteka pandas została już zaimportowana jako pd, a matplotlib.pyplot jako plt. Wczytano również ceny akcji Yahoo za lata 2013–2015, ustawiono częstotliwość na dni robocze i wynik przypisano do zmiennej yahoo.
- Utwórz nową kolumnę o nazwie
shifted_30, która będzie zawierać wartości kolumny'price'przesunięte o 30 dni roboczych w przód. - Odejmij
'shifted_30'od'price'i przypisz wynik do nowej kolumny'change_30'. - Zastosuj
.diff()z parametremperiodsustawionym na 30 i przypisz wynik do nowej kolumny'diff_30'. - Sprawdź pięć ostatnich wierszy
yahoo, aby zweryfikować poprawność obliczeń. - Odejmij
diff_30odchange_30za pomocą metody.sub()i wyświetl.value_counts()wyniku, aby potwierdzić, że obie kolumny są równe.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Created shifted_30 here
yahoo['shifted_30'] = ____
# Subtract shifted_30 from price
yahoo['change_30'] = ____
# Get the 30-day price difference
yahoo['diff_30'] = ____
# Inspect the last five rows of price
print(____)
# Show the value_counts of the difference between change_30 and diff_30
print(____)