Eksploracja i czyszczenie informacji o notowanych spółkach
Aby rozpocząć budowę indeksu opartego na kapitalizacji rynkowej, będziesz pracować z połączonymi danymi o notowaniach z trzech największych giełd papierów wartościowych w USA: NYSE, NASDAQ i AMEX.
W tym i kolejnym ćwiczeniu obliczysz wagi oparte na kapitalizacji rynkowej dla tych akcji.
Biblioteka pandas została już zaimportowana jako pd, a zbiór danych listings zawierający informacje o notowaniach na NYSE, NASDAQ i AMEX jest już wczytany. Kolumna 'Market Capitalization' jest wyrażona w milionach USD.
To ćwiczenie jest częścią kursu
Manipulowanie danymi szeregów czasowych w Pythonie
Instrukcje do ćwiczenia
- Sprawdź
listingsza pomocą.info(). - Przenieś kolumnę
'Stock Symbol'do indeksu (użyjinplace). - Usuń z
listingswszystkie spółki, którym brakuje informacji o'Sector'. - Wybierz spółki z rokiem IPO wcześniejszym niż 2019.
- Sprawdź wynik wprowadzonych zmian za pomocą
.info(). - Wyświetl liczbę spółek w każdym sektorze (
'Sector') przy użyciu.groupby()i.size(). Posortuj wyniki w kolejności malejącej.
Interaktywne ćwiczenie praktyczne
Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.
# Inspect listings
print(____)
# Move 'stock symbol' into the index
# Drop rows with missing 'sector' data
# Select companies with IPO Year before 2019
listings = ____
# Inspect the new listings data
print(____)
# Show the number of companies per sector
print(____)