1. Learn
    2. /
  2. Cursuri
    3. /
  3. Manipulowanie danymi szeregów czasowych w Pythonie
Connected

exercițiu

Skumulowany zwrot z 1000 USD zainwestowanych w Google i Apple II

Apple osiągnął lepsze wyniki niż Google w całym analizowanym okresie, jednak w poszczególnych 1-rocznych podokresach sytuacja mogła wyglądać inaczej. Przełączanie między tymi dwoma akcjami mogło więc przynieść jeszcze lepsze rezultaty.

Aby to zbadać, oblicz skumulowany zwrot dla kroczących okien 1-rocznych, a następnie zwizualizuj wyniki, by zobaczyć, w których okresach każda z akcji była lepsza.

Instrucțiuni

100 XP

Biblioteka pandas jest już zaimportowana jako pd, a matplotlib.pyplot jako plt. Ceny zamknięcia GOOG i AAPL z poprzedniego ćwiczenia są wczytane do zmiennej data.

  • Zdefiniuj funkcję multi_period_return(), która zwraca skumulowany zwrot na podstawie tablicy zwrotów okresowych.
  • Oblicz daily_returns, stosując metodę .pct_change() do data.
  • Utwórz kroczące okno '360D' za pomocą .rolling() na daily_returns i zastosuj .apply() z funkcją multi_period_returns. Przypisz wynik do rolling_annual_returns.
  • Narysuj wykres rolling_annual_returns po pomnożeniu przez 100.