Tworzenie szeregu czasowego wartości rynkowej

Możesz teraz użyć liczby akcji, aby obliczyć całkowitą kapitalizację rynkową dla każdego składnika i daty transakcji na podstawie historycznych danych cenowych.

Wynik będzie kluczowym elementem do skonstruowania indeksu giełdowego ważonego wartością, który ukończysz w następnym ćwiczeniu.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Manipulowanie danymi szeregów czasowych w Pythonie

Zobacz kurs

Instrukcje do ćwiczenia

Biblioteka pandas została już zaimportowana jako pd, a matplotlib.pyplot jako plt. Przygotowano też zmienne components i stock_prices, z którymi pracowałeś(-aś) w poprzednich ćwiczeniach.

Wybierz kolumnę 'Number of Shares' z components, przypisz ją do no_shares i wyświetl wynik posortowany w domyślnej kolejności (rosnąco).
Pomnóż stock_prices przez no_shares, aby utworzyć szereg czasowy kapitalizacji rynkowej dla każdego tickera, i przypisz go do market_cap.
Wybierz pierwszy i ostatni wiersz z market_cap i przypisz je odpowiednio do first_value i last_value.
Użyj pd.concat(), aby połączyć first_value i last_value wzdłuż axis=1, a następnie wyświetl wynik jako poziomy wykres słupkowy.

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Select the number of shares
no_shares = ____
print(____)

# Create the series of market cap per ticker
market_cap = ____

# Select first and last market cap here
first_value = ____
last_value = ____


# Concatenate and plot first and last market cap here

Edytuj i uruchom kod