1. Uczyć się
    2. /
  2. Courses
    3. /
  3. Manipulowanie danymi szeregów czasowych w Pythonie
Connected

Exercise

Tworzenie szeregu czasowego wartości rynkowej

Możesz teraz użyć liczby akcji, aby obliczyć całkowitą kapitalizację rynkową dla każdego składnika i daty transakcji na podstawie historycznych danych cenowych.

Wynik będzie kluczowym elementem do skonstruowania indeksu giełdowego ważonego wartością, który ukończysz w następnym ćwiczeniu.

Instrukcje

100 XP

Biblioteka pandas została już zaimportowana jako pd, a matplotlib.pyplot jako plt. Przygotowano też zmienne components i stock_prices, z którymi pracowałeś(-aś) w poprzednich ćwiczeniach.

  • Wybierz kolumnę 'Number of Shares' z components, przypisz ją do no_shares i wyświetl wynik posortowany w domyślnej kolejności (rosnąco).
  • Pomnóż stock_prices przez no_shares, aby utworzyć szereg czasowy kapitalizacji rynkowej dla każdego tickera, i przypisz go do market_cap.
  • Wybierz pierwszy i ostatni wiersz z market_cap i przypisz je odpowiednio do first_value i last_value.
  • Użyj pd.concat(), aby połączyć first_value i last_value wzdłuż axis=1, a następnie wyświetl wynik jako poziomy wykres słupkowy.