Zacznij terazZacznij za darmo

Bootstrapping a normalność

Widzisz już wyniki bootstrapowego przedziału ufności dla współczynnika r Pearsona. A co z typowymi sytuacjami, takimi jak wyznaczanie przedziału ufności dla średniej? Kiedy warto używać bootstrapowego przedziału ufności zamiast „normalnego" przedziału pochodzącego z stats.norm?

Załadowano dla ciebie ramkę danych z inwestycjami funduszy venture capital (investments_df), a także pakiety pandas jako pd, NumPy jako np oraz stats z biblioteki SciPy.

To ćwiczenie jest częścią kursu

Podstawy wnioskowania statystycznego w Pythonie

Zobacz kurs

Interaktywne ćwiczenie praktyczne

Spróbuj tego ćwiczenia, uzupełniając ten przykładowy kod.

# Select just the companies in the Analytics market
analytics_df = ____[____ == 'Analytics']

# Confidence interval using the stats.norm function
norm_ci = stats.norm.____(alpha=____,
                         loc=____,
                         scale=____.std() / np.___(____))

# Construct a bootstrapped confidence interval
bootstrap_ci = stats.bootstrap(data=(____, ),
                              statistic=np.____)

print('Normal CI:', norm_ci)
print('Bootstrap CI:', bootstrap_ci.confidence_interval)
Edytuj i uruchom kod